Indicadores NinjaTrader Conjunto de bandas de Bollinger (com identificação de divergência) Bandas de Bollinger esticadas para seus limites mais inovadores Claramente, um caso em que a soma é mais precisa do que suas peças. Esta série incrivelmente inovadora de indicadores Bollinger Bands e Divergence mostra os 8216dots8217 gráficos planejados selecionados com uma ampla seleção de combinações de Bollinger Bands. Você pode escolher entre os seguintes 7 Indicadores: MACD (Divergência de Convergência Média Mover) (padrão) AO (Oscilador Incrível) CCI (Commodity Channel Index) ROC (Taxa de Mudança) STOCHRSI (StochasticRSI) TSI (Índice de Força Verdadeira) VOL (Tendência do Volume Índice) Este novo e melhor conjunto de indicadores pode ser usado como ferramentas de negociação autônomas ou combinar duas instâncias para combinações ainda mais criativas. O indicador possui dois modos, Trend (padrão) e Counter-Trend. O pacote inclui até alertas sonoros para oportunidades de Divergência e Contra Tendência. Quando os pontos de valor do INDICADOR se elevam fora da Banda de Bollinger superior, um sinal de Compra é gerado como uma Seta para cima. Quando os pontos de valor do INDICADOR caem fora da Baixa de Bollinger inferior, um sinal de Vender é gerado como uma Seta para baixo. Quando os pontos de valor do INDICADOR caem de fora da Banda de Bollinger superior, um sinal de Vender é gerado mostrado como uma Seta para baixo. Quando os pontos de valor do INDICADOR subir de fora da Baixa de Bollinger inferior, um sinal de Compra é gerado como uma Seta para cima. Por padrão, os alertas do indicador8217s oscilarão entre comprar e vender. Quando configurado para mostrar as reentradas, ele mostrará todos os sinais, independentemente da direção do comércio. Re-entradas podem ser úteis para escolher áreas para tirar proveito ou voltar a entrar em uma posição, se for interrompido em um comércio anterior. O indicador mostrará opcionalmente a divergência no preço versus o valor do INDICADOR, ilustrado pelos triângulos Comprar e Vender e linhas acima das barras de preços. Os sons de alertas sonoros podem ser configurados em arquivos. wav incorporados ou personalizados. As cores do indicador8217s podem ser personalizadas. Alertas visuais e audíveis para: Sinais de venda de compra Sinais de contra-transição Pontos de divergência Totalmente personalizável de imagens e sons copiar 2017 (713) 893-8556 Sistema de negociação NinjaTrader Indicador Warehouse Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CFTC 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COMPARTILHADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. O uso de qualquer uma dessas informações é de sua total risco, para o qual o Warehouse Indicador não será responsável. Nem nós, nem terceiros, fornecemos qualquer garantia ou garantia quanto à precisão, pontualidade, desempenho, integridade ou adequação das informações e conteúdos encontrados ou oferecidos no material para qualquer propósito específico. Você reconhece que tais informações e materiais podem conter imprecisões ou erros e nós excluímos expressamente a responsabilidade por tais imprecisões ou erros na medida máxima permitida por lei. Todas as informações existem para nada além de entretenimento e fins educacionais em geral. Nós não somos consultores de negociação registrados. Pedido de Divergência-Indique da Banda de Chamada (Testado com resultados) Eu recebo qualquer coisa até 10 mensagens por semana pedindo-me para codificar as EAs do MT4. Eu (espero que educadamente) recusar praticamente todos eles. Não ofende o zack ou qualquer outra pessoa, mas isso me deixa incompreensível que muitos comerciantes que esperam que os programadores codem suas idéias não comprovadas sem oferecer qualquer forma de pagamento. Se 90 dos comerciantes não são rentáveis, então Id sugere que mais de 99 (e quero dizer, sem erros) EAs são igualmente, simplesmente porque não é possível para uma EA negociar tão inteligentemente como um ser humano. Se a EA se revelar a longo prazo não rentável, então a dura. Bem, eu realmente entendo tudo o que é dito aqui. Mas acho que se alguém tiver uma nova ideia (não sei se a minha idéia é publicada anteriormente), pode ser uma boa oportunidade para um Codificador obter informações adicionais sobre o mercado. Eu entendo que alguns Indis não valem o esforço para codificá-lo e é um risco financeiro para um Codificador codificar algo sem valor, mas é assim que acontece às vezes. Desculpe por isso. De qualquer forma, vou publicar um exemplo do que eu quis dizer com a minha solicitação de codificação. Talvez qualquer um dos Coders aqui tenha tempo para fazê-lo e, essencialmente, quando poderia ser feito principalmente em 1 hora como quothanoverquot disse. Você não acha que um codificador deve ganhar dinheiro Como mencionei antes, poderia ser uma informação adicional para um comércio. Então eu achei isso útil. Nada mais. Certo. Coders poderia ganhar dinheiro com isso. Então, é apenas uma questão aqui em um Fórum de compartilhamento. Se eu pensei que essa idéia não é válida para um Coder para quotmaybe fazer isso de graça do que eu não perguntei aqui no FF. Então, se eu tiver uma solicitação de codificação que eu acho que não faz sentido que um codificador cite de graça, eu certamente pergunto qual é provavelmente a taxa que ele pode tomar. Eu já fiz isso antes. Sem dúvida. Mas pensei que o caso fosse diferente. Não tenho certeza se isso faz exatamente o que você quer, pois sua verbiage parece contradizer a imagem. Mas vê-lo procurando por ajuda é difícil de assistir. No mínimo, deve dar-lhe um começo para que você possa adaptá-lo às suas próprias necessidades. Boa sorte. Zznrbm: antes de mais, obrigado muito por isso. Vou dar uma olhada. É este Indi codificado por você? Mais uma palavra sobre a idéia. O principal é a divergência entre dois pontos: no primeiro ponto você vê na imagem um ALTO no preço acima dos BBs. Observe a posição dos BBs. O próximo ALTO do Preço acima dos BBs é menor do que o preço anterior, mas os BBs são mais altos que o último HIGH. Sinta-se à vontade para perguntar se há algum mal-entendido sobre a idéia. Obrigado por isso. Greeds Zack Tenho certeza de que não. Você precisa especificar claramente como você determina os dois pontos de preço para a comparação. Na tela de tela atualizada abaixo, qual o critério que você usou para escolher o Ponto 1 e o Ponto 2 para cada divergência. Você usa um número definido de barras (que é como eu interpretei Post 1 e como eu codificava) Você está usando novos níveis como determinado? Por um cálculo de tipo fractal Sem uma explicação detalhada de como você escolhe os pontos de dados, o indicador nunca irá corresponder às suas interpretações manuais. Zznbrm: Ok, eu tento encontrar Highs e Lows absolutos do TF D1, H4 e H1 para comparar os Highs e os Lows. Espero que isso explique como os encontro. Espero que possamos avançar com isso. Obrigado até agora por seu esforço. Greeds e bom fim de semana, Zack Ive anexou uma imagem do gráfico de Zacks e destacou dois negócios que eu acho que cumprem seus critérios, mas ele perdeu. BTW, ambos provavelmente teriam sido lucrativos. (Desculpe-me pelo desenho primitivo, mas escrevo isso do meu computador wifes, enquanto o meu está na loja de reparos recebendo a fonte de energia substituída). Zack, agora que você explicou sua idéia, acho que tem potencial (você ouve o som de mastigação, é isso que eu comei uma torta humilde, LOL). No entanto, como zzzbrm diz, você precisa esclarecer o que você quer dizer com uma quantidade de quota alta. Bem, eu não tenho tanto tempo hoje, mas em um curto-circuito. Por exemplo, um Off-Trade: Um HIGH absoluto está definido acima do BB. Então deve haver pelo menos 1 Vela entre o HIGH e um próximo HIGH que se estabeleçam no futuro abover o BB. A divergência é clara, penso, como HANOVER descreveu exatamente. Um critério que é realmente importante para a minha decisão: entre os dois HIGHS que atendem aos critérios, deve haver pelo menos uma vela que tenha CLOSE sob ou igual ao BB. Eu atribuo 2 Capturas de tela para esgotar as coisas. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo se houver alguma dúvida sobre isso. Grande final de semana para todos. Greeds Zack Attached Images (clique para ampliar) Eu estava apenas tentando apontar você na direção de explicar sua idéia de forma mecânica, de modo que um indicador poderia ser codificado a partir dele. Na sua última publicação, parece que você está começando a pensar sobre as especificações das regras. Isso é bom. Então, depois de obter um indicador escrito e testar sua idéia para mais de 500 negociações, você estará em uma posição mais forte para refinar ainda mais as regras: coisas como pares para comércio, prazos, sessões, exclusões especiais. E espero que você tenha planejado algumas regras de saída também. Finalmente, em talvez 6 a 12 meses, você pode começar um tópico legitimamente intitulado quotprofitably testedquot. Durante 2009-2010, codifiquei mais de 30 EAs para pessoas que alegaram ter uma boa ideia, e uma que (como a sua) achava que valia a pena investir o tempo eo esforço necessários para codificá-la e testá-la. Adivinhe quantas dessas EAs ainda estão sendo executadas como lucrativas Pelo melhor de meu conhecimento, absolutamente nenhuma delas. Essa é a lição que eu aprendi 8212. Há um fosso significativo entre ter uma idéia comercial potencialmente excelente e ser um comerciante lucrativo. Para ser justo, tudo o que você pediu é um indicador. Os indicadores criam ótimas ferramentas, pois seus resultados podem ser interpretados e filtrados manualmente por um comerciante discricionário experiente. Mas isso é um milhão de milhas de distância de ter um sistema de negociação totalmente automatizado (e lucrativo). Qualquer quotgreedquot da minha parte foi mais do que vencida por uma grande dose de realismo. Junte-se a Jul 2008 Status: Membro 844 Posts Se há uma coisa que os desenvolvedores de software não gostam mais do que qualquer outra coisa, é ambíguo os requisitos completos. Agora, eu sei que você não é um analista de negócios ou escritor técnico. Mas deixe-me fazer uma sugestão: tome uma hora ou mais para anotar os critérios para um sinal longo e um sinal curto. Você monitorou manualmente esses sinais por 6 meses, agora você pode detalhar os critérios com a mesma facilidade que a ortografia do seu nome. Imagine que você está tentando explicar os critérios de sinal para um filho de 5 anos. Remova toda ambiguidade e dê o máximo de detalhes possível. Por que uma hora Então, você pode realmente aproveitar o tempo para obter todos os detalhes corretos. Depois de ter feito isso, publique as especificações dos indicadores neste tópico. Tenho certeza de que alguém codificará o indicador para você. Embora algumas pessoas pensem que todos os bons programadores migraram para a meca de codificação de um certo professor de piano, posso garantir que existem muitos programadores excelentes no ForexFactory. Se os seus requisitos para o seu indicador forem claros e concisos, então alguém assumirá o projeto. Mas continue a publicar inconsistências, e você não receberá a ajuda que deseja. Não faça o desenvolvedor tentar adivinhar o que deseja fazer. Registrado em Nov 2011 Status: Membro 595 Posts Ok, eu tento descrevê-lo. Por exemplo, SHORT: 1. Indi deve encontrar a última X-candle-HIGHS dos 4 TFs (M15. M30, H1, H4). O HIGHS gt BB superior. A posição dos BBs no momento do HIGHS também deve ser marcada. 2. Em seguida, comparando todos os X-HIGHS em cada TF com o próximo Up Candle - HIGH gt BB sobre se o HIGHS é maior e, ao mesmo tempo, o BB superior também é maior ou menor. Se o Candle-HIGHS gt superior BB e o BB superior não estiverem fazendo um novo HIGH ou se o Candle-HIGH não for mais alto, uma das últimas X-Candles, mas o BB é maior, então há uma Divergência. Significa: Toda vez que um novo BB superior superior é ajustado, então o Indi compara-o com todos os últimos X-HIGHS. Nota: a comparação de cada TF deve ser feita separadamente e não sendo comparada com HIGHS de um outro TF 3. Na condição de que depois de um HIGH estiver configurado gt BB superior, o próximo HIGH poderia primeiro ser configurado se 1 ou mais Velas estiverem configuradas Um CLOSE ou um OPEN lt or equal then the upper BB. A maneira mais conservadora é com o conjunto: se 1 ou mais Velas configurem um CLOSE ou um OPEN lt ou igual ao MIDDLE-Band do BB. Com essa configuração, você obterá os Negócios mais lucrativos. Eu acho que seria bom ter uma OPÇÃO no INDI para escolher se o Candle-CLOSEOPEN está configurado para quotupper-BBquot. TRUEFALSE ou quotmiddle-BBquot. TRUEFALSE Este é apenas um pensamento. 4. Toda vez que um ALTO é ajustado e comparado com um outro ALTO e há uma Divergência com o ALTO do BB, o Indi deve traçar uma flecha sobre a Vela-ALTA. Cada TF deve ter uma cor de seta diferente para separar os HIGHS uns dos outros. Vice Versa para um LONGO. Espero que tudo seja quase explicado. Por favor, adote-se se houver algum falha por mim com relação à explicação para o Indi. Além disso, eu não sou falante nativo de inglês. Domingo ensolarado a todos. Greeds Zack Os três Métodos de uso de bandas de Bollinger apresentadas em Bandas de Bollinger On Bollinger ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você, não podemos dizer, pois é realmente uma questão de o que você está confortável. Experimente cada um. Personalize-os para se adequarem aos seus gostos. Olhe para os negócios que eles geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos -, os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Na verdade, não há diferença material, desde que cada um seja ajustado para se adequar aos critérios dos usuários para risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário comercialia, da forma como o usuário comercializa. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, independentemente de quão bom seja, será usado se o usuário não estiver confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você descobrirá rapidamente que essas abordagens não serão adequadas a você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina. Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque amo ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo enquanto ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro aprendi um pouco e aprendi ainda mais no processo de escrita. Estes métodos ainda funcionam depois de serem publicados. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente que essas técnicas continuarão a ser úteis até que a estrutura do mercado mude o suficiente para torná-los irrelevantes. A razão pela qual a eficácia não é destruída - independentemente da amplitude de uma abordagem, é que somos todos indivíduos. Se um sistema de comércio idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se fosse esse, seria usando isso como foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para se adequar aos seus gostos, e incorporado na sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, independentemente de quão especifica é um livro, cada leitor se afastará de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e isso, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre as Bandas de Bollinger é que você deveria vender na banda superior e comprar na banda baixa que pode funcionar desse jeito, mas não precisa. No método, eu realmente compro quando a banda superior é excedida e baixa quando a banda inferior está quebrada à desvantagem. No método II, compre bem com a força quando nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a banda baixa é abordada, novamente somente se for confirmada pelo nosso indicador. No método III, compre bem perto da banda baixa, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então, apresenta uma variação do Método III para as vendas. O Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicação. Após a entrevista, conversamos por um tempo - as entrevistas gradualmente reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comércio de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e então toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implantação do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas também é familiar em muitas outras arenas. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se compromete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um faker. Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento longe do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar doer. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, assim, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, dizer 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser configurado, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de observação - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e quanto mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo a ver com um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras mais rápidas e difíceis pode. Presumo aqui cinco gráficos desse tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como uma configuração. Em seguida, vá com uma expansão de volatilidade Cuidado com a falsificação de cabeça Use indicadores de volume para pistas de direção Ajuste os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração de Bandas de Bollinger baseia-se na idéia de que uma forte ação de preço Acompanhado de uma forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Essencialmente, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolico ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto preço e MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0,8 e MFI (10) é maior que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do outro lado da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que corre entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significado semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza de indicadores para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros do MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata dessa regra seja desconhecida para mim, é provável que uma adaptação de uma regra da análise do ciclo sugira usar médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de meia duração para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas as coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária tanto para b como para o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que o movimento pode estar em andamento há pouco antes de o sinal ser emitido. Uma aproximação para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores proporções de recompensas de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de risco razoável. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode observar níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é a possibilidade), MFI e parabólicos. Níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos altos, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas no menor ponto de viragem significativo ou mais recente. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usar a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam o máximo, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Essencialmente, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos de negociação e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: análise racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e listas de vendas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. Prescrever para candidatos fundamentais desejáveis ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações avaliadas em 4 ou 5. Estas são classificações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade da queda. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Usar Método Racional de Análise III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 70 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturada. Tudo o que você tinha a fazer era multiplicar a média por mais a porcentagem desejada para obter a banda superior ou dividir por uma mais a porcentagem desejada para obter a banda mais baixa, o que era uma idéia computacionalmente fácil no momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunas, adicionando máquinas e lápis, e para as calculadoras de sorte, mecânicas. Naturalmente, os temporizadores de mercado e os selecionadores de estoque rapidamente adotaram a idéia, pois lhes deram acesso a definições de alto e baixo que poderiam usar em suas operações de temporização. Osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas que comparavam a ação de preço dentro das bandas percentuais para a ação do oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda amplamente utilizado hoje - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average em bandas criadas ao mudar a sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo em quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas amplas de mercado. O primeiro foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos declínio na NYSE. O segundo, também da NYSE, foi uma soma de 21 dias de volume alto, menos o volume reduzido. As tags da banda superior acompanhada de leituras de osciladores negativos de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhada de leituras de osciladores positivas de qualquer oscilador. As leituras coincidentes de ambos osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados gerais do mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias, Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo úteis. Muitas modificações nesta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume volumétrico diário menos o volume descendente e os períodos a serem usados para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel a longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) para tendências de longo prazo na estrutura do mercado. Sem este ajuste, um oscilador Advance-Decline simples ou um oscilador Up Volume-Down Down provavelmente o enganará de vez em quando. No entanto, o uso da diferença entre as médias é muito bem ajustado para os desvios de alta ou baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD como 21, o segundo para 100 e o terceiro para o nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços - diminui e aumenta o volume para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em porcentagens, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 e o terceiro 18. Agora, substitua os Bandos Bollinger pela faixa percentual e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para mercados temporários. Na mesma linha, podemos usar indicadores para esclarecer tops e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber se formamos um fundo W2 com b mais alto no reteste do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique se o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele possui um padrão semelhante. Se assim for, então compre o primeiro dia forte, se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica no topo é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para uma alta. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrão, assim como um indicador de volume, como a Distribuição de acumulação. Depois que esse padrão se desenvolve, procure vender dias significativos em que o volume eo alcance são maiores do que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer tops e fundos, envolvendo uma variável independente, volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a obter uma imagem melhor da natureza variável da oferta e demanda. A demanda cresce através de um fundo W Se assim for, devemos estar interessados em comprar. O fornecimento aumenta cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar organizando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se tão inclinado. A linha inferior aqui é o esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Instalação de compra: etiqueta de banda baixa e o oscilador positivo Configuração de venda: etiqueta de banda superior e negativo do oscilador Use MACD para calcular os indicadores de respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para fuga confirmada. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da largura de banda mais baixa em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmado) se negociarmos mais alto (menor para padrões de venda) do que o fim do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (fuga confirmada) se fecharmos mais alto (menor) do que o fim do Dia 2 . Em essência, estamos procurando estoques que são fortes (fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender seus movimentos.
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