Estratégias Comerciais De Alsi

Como se tornar um comerciante intradiário Na publicação da quinta-feira, eu perguntei se não é talvez melhor começar com o comércio intradiário. (Sob intraday, quero dizer, negociar sem uma posição durante a noite, pois as posições serão realizadas apenas durante o dia.) Eu sou um comerciante de swing e eu era um comerciante de swing nos últimos 7-8 anos e essa transição será um novo desafio, mas I8217m olhando Para frente. Em outras palavras, I8217m tornando-se velho e tendo posição durante a noite, ser colado em Bloomberg ou Stockcharts simplesmente não é para mim. Como eu abordaria essa transição Em primeiro lugar, é preciso ter uma abordagem sistemática para entradas e saídas. Muitos comerciantes intradiários estão usando pontos de pivô e essa seria a principal estratégia de negociação. Para apimentar tudo, adicionarei algumas médias móveis - 10 e 20 exponenciais e 54 média móvel ponderada em volume. Os pontos de entrada serão em pontos de pivô falhados, curtos ou longos dependendo do viés de mercado e a saída será no teste de médias móveis significativas ou outro ponto de pivô. O principal problema com o intradiário comercial é ter uma parada apertada e ser disciplina suficiente para não questioná-lo. Por que os pontos de pivô como estratégia de negociação principal Novamente, eu me referirei à publicação de quinta-feira, 117, em que a faixa diária é delineada em torno de 400 pontos. Nos últimos 18 meses, a distância média entre o ponto de pivô e R1 foi de 51 ou cerca de 200 pontos por dia. A distância entre pivô e S1 ao mesmo tempo foi de 49, então aproximadamente 200 pontos novamente. Isso é lógico, porque se você deduzir S1 de R1 você receberá o alcance diário. Então, quais são os marcos neste processo Primeiro é fazer 10 da média diária nos próximos 3 meses. O segundo é fazer 12,5 do alcance diário médio nos próximos 3 meses. Terceiro é fazer 15 do alcance diário médio nos próximos 3 meses. E o último é fazer 20 de alcance diário nos próximos 3 meses. Dessa forma, no final de 2011, eu estarei em posição de fazer cerca de 80 pontos em média por dia, ou cerca de 19000 por ano. Para fazer 20 de alcance diário talvez pareça um grande alvo, mas não esqueça que 20 pontos diários nem sequer são metade da diferença entre o ponto de pivô e o próximo ponto principal (S1 ou R1). E o mercado não está indo em linha reta de baixo a alto. Além disso, elaboraremos o assunto nos próximos dias. Comércio com a tendência. São tabelas de desempenho atuarial de todos os nossos sistemas de negociação de índices de todas as partes da JSE. Para negociar com esses sistemas, você compra SATRIX40 ou qualquer Fundo de Negociação de Câmbio TOP-40 (ETF). Você também pode adicionar molho de tabasco à sua negociação comprando SATRIX-RESI, TOP40 CFDs, TOP40 warrants ou SAFEX Index Futures para ampliar a engrenagem e / ou desempenho. Essas tabelas representam 15 anos de desempenho de janeiro de 1997 a abril de 2012, dos quais os últimos 4-5 anos foram VIVOS com clientes reais. Para ver apenas uma performance em tempo real mais recente de alguns dos sistemas, baixe o relatório de desempenho ao vivo no link no topo desta página. MEDIÇÃO AMPLIA METROS DE DESEMPENHO Ao medir o desempenho das estratégias de negociação, analisamos as seguintes métricas: Negociações O montante das negociações concluídas durante o período Vitórias Quantas negociações resultaram em um lucro Perdas Quantas negociações resultaram em uma perda Ganhar Qual porcentagem de todas Os comerciantes foram vencedores de comércio médio Ganhos médios de todas as trades (vencedores de amplificadores vencedores) em conjunto Média média Tamanho médio das negociações vencedoras Perda média Tamanho médio das negociações perdidas Perda máxima Perda perda encontrada Remessa média média de draw-through por negociação Max drawdn maximum Diminuição alcançada em todas as negociações Pts acima dos pontos percentuais acumulados nas negociações vencedoras Pts dn pontos percentuais perdidos nas negociações perdidas Pontos líquidos Pts up menos Pts down GainLoss Pts dividido por pontos para baixo 14yr TRI retorno total de R1 re-investido em cada comércio Durante todo o período CAGR Taxa de crescimento anual composta alcançada durante todo o período Vested quanto tempo o modelo manteve você investiu no JSE St Erling Crescimento composto da relação dividido pela redução média (medida de risco) Medindo o desempenho da JSE para a mesma medida de risco (1 o mesmo que o JSE) Os itens mais importantes que consideramos são o Win, o drawdn médio, o GainLoss Ratio, Sterling Ratio e Tri Power. Uma vitória alta é boa por razões psicológicas. A maioria dos não profissionais não consegue suportar perdas, especialmente cordas de perdas. A média de retirada também é importante, pois grandes retiradas causam desconforto no decorrer do comércio e provavelmente irão desencadear você no corte do comércio em pânico. Os desvios podem ser vistos como a volatilidade ou risco da estratégia. O índice de perda de ganhos mostra quanto mais o sistema acumula pontos vencedores do que perder pontos - qualquer valor acima de 4 é considerado aceitável, pois você recupera 4 pontos nas suas negociações vencedoras para cada ponto que você derrama nos negócios perdidos. A relação Sterling é utilizada pela Hedge Funds para calcular o retorno ajustado ao risco. Os retornos altos com retrações desgastantes renderão números mais baixos do que retornos moderados com baixa redução. Razões Sterling mais altas são melhores do que as mais baixas. Finalmente, o Tri-power é o retorno total alcançado pelo sistema dividido por quanto tempo o sistema foi no mercado (Vested), então multiplicado por 100 para comparar retornos similares a uma estratégia JSE totalmente adquirida. Em seguida, dividimos isso pelos retornos totais (TRI) do adquirido no mesmo período. Um número de 1 significa que a estratégia obteve retorno idêntico para o mesmo risco que um imobilizado. Um valor de 3 significa que a estratégia alcançou 3 vezes o desempenho de compra por o mesmo risco. Quanto maior esse valor, mais os sistemas de temporização superam o estoque. ALGUMAS NOTAS ANTES DE INICIAR Por que 15 anos Porque isso é o mais distante, podemos reconstruir os dados da amplitude do mercado de forma confiável para o JSE e muitos de nossos modelos usam a amplitude do mercado para sua sinalização. A maioria desses modelos foi criada a partir de 2008, o que significa que eles incluíram 11 anos de back-testing. Os últimos 3 anos, portanto, foram fora da amostra ou desempenho ao vivo - uma boa validação da robustez estatística dos modelos. Para fins de comparação, a estratégia de compra de JSE teve um retorno total (TRI) de 5,45 e um CAGR de 12,75 durante o período de avaliação de 15 anos. Isso significa que R1 investiu no sistema com lucros re-investidos em cada comércio subsequente, agora seria de R $ 45,45 (crescimento de 444 ao longo dos 15 anos ou crescimento composto de 12,75). O máximo de redução foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. SEÇÃO A. MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS Nossos principais modelos nesta categoria são o SuperMODEL composto, o modelo de temporização de curva de rendimento de longo prazo (LBYC) e o modelo de tempo de cálculo de caixa de Equilíbrio. Estes são modelos de grau de investimento que analisam os fundamentos econômicos e os índices financeiros para determinar períodos favoráveis ​​a serem investidos no mercado de ações e períodos desfavoráveis ​​a serem evitados. Eles são sistemas muito lentos, negociando 2-6 vezes por ciclo econômico, onde os ciclos econômicos podem variar de 2-5 anos de duração. Esses modelos normalmente alcançam 4-7 vezes o desempenho de uma estratégia de compra de ativos para riscos semelhantes. Uma característica típica desses modelos é taxas de vitoria muito altas. Quase todos evitam recessões e mercados marginalizados. A 1ª variante SuperMODEL vende quando o sinal é inferior a -1 e a segunda variante se vende quando a linha de sinal é inferior a 0. NOTA1. Para fins de comparação, a estratégia de compra de JSE teve um TRI de 5,45 e um CAGR de 12,75 no mesmo período descrito acima. O máximo de drenagem foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. NOTA 2. Embora esta excersise volte 15 anos para que possamos comparar os modelos de investimento com todos os nossos outros sistemas de negociação, tenha em mente que a história do SuperModel e LBYC remonta há 35 anos no JSE, de modo que a tabela acima é apenas uma representação do desempenho mais recente . SEÇÃO B. BAIXA FREQÜÊNCIA, MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE LONGO PRAZO A TERMO Estes são estratégias de negociação mecânica de baixa freqüência, altamente adquiridas (de longo prazo) e baixas (médio prazo) que comercializam em média 1 a 2 vezes por ano. Os dois sistemas altamente investidos à esquerda estão no mercado por 70 ou mais do tempo e os 3 sistemas à direita da mesa estão nos mercados menos de 50 do tempo. O Zweig LazyBoy é promovido para nossos clientes novatos ou comerciantes inexperientes, uma vez que é o sistema mais gentil e psicologicamente mais fácil de trocar devido à sua alta taxa de ganhos, baixa perda média, redução média aceitável, relação de alta perda de ganhos e maior taxa de libras esterlinas e Tri Potência no grupo acima. O Turtle-S3 vem um segundo muito próximo. Você pode ler sobre os gêmeos do BITS aqui. SEÇÃO C. MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE MEIO DE FREQUÊNCIA MÉDIA A CURTO PRAZO Estes são modelos de média frequência que, em média, transacionam 2 a 4 vezes por ano. O HedgeTrader é nosso comerciante mais popular e poderoso nesta categoria, oferecendo uma classe Tri-líder líder em classe de 8,59 vezes o desempenho do imobilizado com uma relação 4.06 Sterling muito respeitável. As altas taxas de ganhos de 86 e os fantásticos índices de perda de ganhos de 26: 1 tornam esta uma escolha popular entre os clubes de investimento. Este sistema tem o maior retorno total (TRI) de todos os nossos sistemas (quando reinvestir os lucros de cada comércio para o próximo comércio). Embora o máximo de retirada de 19.45 seja pateador, ele nunca registrou perda comercial mais que 5,76. É categorizado como altamente investido, pois está no mercado por 71 do tempo em oposição aos outros que são menos de 50 do tempo no mercado. O JSE SwissClock é o nosso primeiro modelo de cronogramas construído para o médio prazo e a popularidade perdida desde o lançamento do HedgeTrader, mas, como você pode ver, ainda é um bom. O Zweig Active é a variante mais ativa do Zweig Lazyboy, que é discutida na mesma nota de pesquisa. As negociações STORM1 são hard-wired para 30 dias de negociação (mas HedgeTrader usa-os por apenas 23 dias) e são os negócios de curto prazo aqui. É surpreendente que um sistema que esteja no mercado por apenas 37 do tempo pode fornecer mais de 6 vezes o desempenho do imobilizado para o mesmo nível de risco. SEÇÃO-D. MODELOS DE NEGOCIAÇÃO DE MEIO DE FREQUÊNCIA, MÉDIO A CURTO PRAZO Estes sistemas de alta frequência comercializam, em média, 4 a 7 vezes por ano. A sua alta freqüência significa que todos eles têm cerca de 57 taxas de ganhos, o que significa que apenas comerciantes experientes que podem gerenciar perdas, às vezes cadeias de perdas, e que são disciplinados de uma perspectiva de gerenciamento de dinheiro devem participar. O antigo SwingTrader é mostrado, que permanece no mercado quando o HedgeTrader está fora do mercado. Isso foi superado pela ULTRA. O McClellan Trader ainda não foi documentado no site, mas possui uma descrição no seu relatório JBAR com seu gráfico comercial. The Sincerity Trader. Que usa a simples reintrodução dos avanços back-to-back após uma ausência, pois o seu sinal de entrada e um simples canal de Donchian de curto período como parada final, oferece um desempenho notável, superando os demais em todas as áreas de cor verde. Tem o maior índice de Stirling de todos os nossos sistemas de timing de mercado. Um aspecto interessante dos comerciantes de Sinceridade e McClellan é que eles são auto-preservados nos mercados de urso, ao contrário do SwingTrader que requer consultar HedgeTrader para determinar se é seguro negociar ou não. NOTA. Para fins de comparação, a estratégia de compra de JSE teve um TRI de 5,45 e um CAGR de 12,75 no mesmo período descrito acima. O máximo de drenagem foi de 45, dando uma taxa de libras esterlinas de 0,28. Muito claramente, a estratégia de comprar e manter não é livre de risco, pois a indústria gostaria de acreditar. Essas tabelas representam 15 anos de desempenho de janeiro de 1997 a abril de 2012, dos quais os últimos 4-5 anos foram VIVOS com clientes reais. Para apenas olhar para a performance ao vivo de mais de 3 anos de alguns dos sistemas, baixe o relatório de desempenho ao vivo no link abaixo. Estratégias de negociação do dia de novembro: um guia passo a passo Este ano I8217ve feito 173.451 em lucros totalmente verificados com meu Estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, I8217ve fez esses lucros negociando apenas 2hrsday. I8217m vai te ensinar o guia STEP BY STEP para saber como lucrar com essas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço maior (Para os comerciantes de venda a descoberto vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes de dias iniciantes perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira meu Blog Post sobre como fazer 34.765,95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes aspirantes procuram segurança financeira amp de segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. That8217s por que I8217m compartilhando com você aqui hoje Momentum Day Trading Strategies Momentum é o dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrando ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20 a 30. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz que levou ao meu sucesso é que os estoques que fazem os 20-30 movimentos compartilham alguns indicadores técnicos em comum. Antes de ir mais longe, let8217s recuar por um momento e perguntar-se o que precisamos de uma estratégia de negociação do momento. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que se movem. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento de uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa. Warrior Trading Case Study Day Estratégias de Negociação amplificação A Anatomia do Momentum Stock Momentum Stocks têm algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente temos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estas são as ações que têm o potencial de se mover 20 a 30. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante. Critério 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima). Critérios 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isto compara o volume atual para hoje com o volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite.) Critérios 4 é opcional: um catalisador fundamental, como um PR, Earnings , Anúncio da FDA, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, it8217s chamou um breakout técnico. Encontrando estoques para o meu dia Estratégias de negociação Os scanners de estoque me permitem examinar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ganhar força. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de um dia (veja Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de ações são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, sejam elas de tortas de 8217, bonitas, ou grandes capas. Janela de Alertas de Varredura de Estoque Meu Padrão Favorito de Dia Padrões de Gráficos de Boletim As Bandeiras de Touro são meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade, eu gosto muito de eu fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a Página de Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. Este é o lugar onde o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio. Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas altas e verdes da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, notamos o aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam suas ordens de compra. Momentum Day Trading Strategies Padrão 1: Bull Flags Gerenciamento de Risco 101: Onde Definir Meu Parar Quando compro estoques de impulso Eu costumo definir uma parada apertada logo abaixo do primeiro pull back. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, isto é, porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. It8217s é muito mais fácil de alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negocio I8217m, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter o meu risco máximo para 500 I8217ll, pegue 2500 ações (2500 x .20 500) O melhor horário do dia para negociar As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas eu acho As manhãs são quase sempre o melhor momento para trocar. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã às 82h11 às 11h30. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio do dia e no horário de abertura da tarde. Lista de verificação de entrada Critérios de entrada de resumo 1: Padrão de gráfico de negociação Day Momentum (Bull Flag ou Flat Top Breakout) Critérios de entrada 2: Você tem uma parada apertada que suporta um índice de perda de lucro de 2: 1 Critérios de entrada 3: você tem alto volume relativo (2x ou Maior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo. Critérios de entrada 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade-Ideas ou eSignal. Indicadores de saída Sair Indicador 1: Vou vender 12 quando eu atinge meu primeiro objetivo de lucro. Se I8217m arriscando 100 para fazer 200, uma vez que I8217m até 200 I8217ll vendem 12. Eu, em seguida, ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição Exit Indicator 2: Se eu já tinha 12.12 vendido 12, a primeira vela para fechar vermelho é uma Indicador de saída. Se I8217ve já vendeu 12, I8217ll segurar velas vermelhas, enquanto meu ponto de equilíbrio parar não atingiu. Exit Indicator 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a inevitável reversão comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloquei meu 200,400 ou mais. Quando I8217m com sorte o suficiente para ter um pedaço de estoque enquanto eu aguento, eu vendo no pico. Analise seus resultados Todos os comerciantes bem-sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o PL total. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles podem ser capazes de divulgar esses registros para entender o que eles devem para melhorar suas negociações. Algumas das minhas estratégias de negociação Day Day